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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金2019年半年度报告
时间: 2019-09-05

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 49

  注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  ②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

  ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申

  购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的

  80%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20%,权证投资比例范围为基金资产净

  值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年

  以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金主要使用个股优选策略及

  波动率优化策略构建投资组合,本基金投资于前述个股优选策略及波动率优化策略精

  选的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完

  成建仓。截止 2016 年 9 月 12 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300 指数*90%+同业存款利率(税后) *10%。

  3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。

  同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数成份股在报告期产生的股票红利收

  1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的

  80%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20%,权证投资比例范围为基金资产净

  值的 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年

  以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金主要使用个股优选策略及

  波动率优化策略构建投资组合,本基金投资于前述个股优选策略及波动率优化策略精

  选的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完

  成建仓。截止 2016 年 9 月 12 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300 指数*90%+同业存款利率(税后) *10%。

  3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。

  同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数成份股在报告期产生的股票红利收

  汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正

  式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,

  注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2019年6月30日,公司共管理20只开放式

  基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金( 2006年5月23日成立)、汇丰晋信

  龙腾混合型证券投资基金( 2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资

  基金( 2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金( 2008年7月23日成

  立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金( 2008年12月3日成立)、汇丰晋信大盘

  股票型证券投资基金( 2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金( 2009

  年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金( 2010年6月8日成立)、汇

  丰晋信消费红利股票型证券投资基金( 2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股票

  型证券投资基金( 2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基金( 2011年11月2日成立)、

  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金( 2012年8月1日成立)、汇丰晋信双核策

  略混合型证券投资基金( 2014年11月26日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金

  ( 2015年2月11日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金( 2015年9月30日成立)、

  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金( 2016年3月11日成立)、汇丰晋信沪港深

  股票型证券投资基金( 2016年11月10日成立)、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投

  资基金( 2017年6月2日成立)、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金( 2018年11月14

  日成立)和汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金( 2019年3月20日成立)。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证

  监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份

  为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合

  法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

  募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

  《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待

  不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输

  送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、

  研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投

  报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分

  析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报

  报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与

  公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不

  同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常

  本报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰

  晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投

  2019年上半年,中美贸易谈判的不确定性是引起国内股票交易市场情绪波动的重要

  因素,从年初双方商谈进程的持续乐观,到5月贸易谈判出现波折,使得市场担忧贸易

  摩擦可能在未来给进出口数据以及国内经济发展带来负面影响,因而受此影响,市场在

  于此同时,在应对贸易摩擦可能带来的负面影响,为了缓和来自外需的压力以及有

  效提升内资企业的整体竞争力,上半年在国内政策方面,央行实行了全面降准政策,政

  府部门也从年初开始逐步实行了减税降费政策,有效地达到了稳增长的目标。从公布的

  宏观经济数据看, 2019年上半年经济保持了平稳增长,上半年GDP增速为6.3%。同时,

  本报告期内,本基金A类净值变化幅度为12.24%,同期业绩比较基准为24.40%,本

  基金A类落后同期比较基准为12.16%;本基金C类本报告期内净值变化幅度为11.95%,同

  期业绩比较基准为24.40%,本基金C类落后同期比较基准为12.45%。

  展望未来,我们认为促进国内企业的整体成长,进一步优化国内经济发展的结构,

  同时我们预计,在未来一段时间内,国际环境的变化和中美贸易摩擦仍将是市场情

  绪波动的主因,目前来看中美贸易摩擦仍存在不确定性。但我们也相信随着中国市场的

  进一步开放和国际化,中国企业竞争力的整体提升,贸易谈判最终将大概率向双赢发展。

  本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价,更

  好地保护基金份额持有人的合法权益,根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资

  值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)、《关于进一步规范证券投资基金

  估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)的相关规定,结合本基金基金合同

  关于估值的约定,针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小

  1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值

  小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小

  组的组成人员包括:公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、

  产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司

  其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格,在各自专业领域具有较为丰富的

  2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、

  1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,并召集相关人员进行讨论,提出

  调整方法、改进措施,报经投资品种估值小组审批同意后,执行投资品种估值小组的决

  2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意,应严格执

  3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时,提请投资品种估值小组对现

  基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,向投资品种估值小组提出相

  根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息;检查和监督公司关于估值

  各项工作的贯彻和落实,定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政

  策和程序情况(包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性),

  监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实,向投资品种估值小组提交对估值

  1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次;对估值模型进行评价,在发生

  了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下,应及时修订本估值方法,以保证其

  2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值

  事项发生时,应召开临时会议,或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会

  报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债

  根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券

  投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对

  本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

  告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2015]第2564号《关于准予汇丰晋信大盘

  波动精选股票型证券投资基金注册的批复》核准,由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中

  华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合

  同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购

  资金利息共募集人民币291,092,480.36元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通

  合伙)普华永道中天验字(2016)第255号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇

  丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效,mac视频分割软件哪个好迅捷视频合并分割软件怎么MP4,基金

  合同生效日的基金份额总额为291,130,104.74份基金份额,其中认购资金利息折合

  37,624.38份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管

  根据经批准的《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋

  信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申

  购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,即A类基金份额和C类

  基金份额。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;在投资人

  认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为

  C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告

  基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投

  资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小

  板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、

  可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具,

  但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金

  资产的80%-95%,除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%,权证投资比例范围为基金

  资产净值的0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在

  一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金使用个股优选策略及波

  动率优化策略精选的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为:沪

  本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2019年8月29日批

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

  -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会

  投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指

  引》、《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列

  示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

  基金2019 年06 月30 日的财务状况以及2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

  财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

  财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

  财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

  于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

  融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产

  开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策

  有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

  税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

  人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,

  按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应

  税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以

  后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转

  让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资

  管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

  扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以

  内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年

  (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳

  1.本基金对于持有A类基金份额少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财

  产;对于持有A类基金份额不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其中不

  低于75%计入基金财产;对于持有A类基金份额不少于3个月但少于6个月的基金份额所收

  取的赎回费,其中不低于50%计入基金财产;对于持有A类基金份额长于6个月的基金份

  额所收取的赎回费,其中不低于25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日

  的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额长于30日但少

  2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成,其中赎回费部分按

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  1、山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控

  2、晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控

  3、相关关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

  本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

  注:支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,

  注: A类基金份额不收取基金销售服务费, C类基金份额按前一日基金资产净值0.5%的年

  费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给汇丰晋信,再由汇丰晋信计算并支付给各

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流

  动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险

  控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险和收

  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制与审计委员

  会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部

  控制的政策等;在管理层层面设立风险控制委员会,实施董事会风险控制与审计委员会

  制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部

  和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩

  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监

  析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重

  程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合

  基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,

  确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

  之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的

  银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重

  大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控

  本报告期末,本基金未持有交易性债券投资( 2018 年12 月31 日:同)。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

  的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方

  面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

  况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

  本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的

  处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  于2019年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以

  内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自2017年10月1日起施

  行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门

  对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由

  本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

  10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

  行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理

  人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流

  通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基

  金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出

  回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投

  资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

  15%。于2019年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

  行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变

  现价值。于2019年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经

  度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

  与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严

  格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理

  人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质

  押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管

  产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

  率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,天奈科技明日招股 确定股票代码“688116”。并通过调整投

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

  活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

  此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年12 月31 日:同)。

  外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

  市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,本基金通过投资组合的分散

  化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例

  范围为基金资产的80%-95%,其中投资于个股优选策略及波动率优化策略精选的股票不

  低于非现金基金资产的80%, 权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金(不包括

  结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

  不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

  实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

  于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

  产中属于第一层次的余额为68,300,605.56元,属于第二层次的余额为18,473.40元,无

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

  停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃

  期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

  入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层

  于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

  (2) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  注:本表本期累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

  注:本表本期累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

  注:本表买入股票成本(成交)总额, 卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

  7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在

  本报告期内,本公司高级管理人员无重大人事变动,未发生不能正常履行职责的情

  2019年6月4日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,聘任蔡亚蓉为

  本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来,

  本基金本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情

  b.公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录;

  e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,能及时为本基金提供准确全面的信息资

  基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核,并根据考核结果选择交易

  (一)中国证监会准予汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金募集注册的文件

  (四)关于申请募集注册汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金之法律意见书

  地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰

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